Sunny Side Up Options Trade

Um zu sehen, einen Index der Artikel in diesem Blog gepostet, gehen Sie HIER Im verliebt in Earnings spielt, weil Sie sie über Nacht spielen, und der Aspekt der schnellen Erfolg macht es wirklich für mich. Auf Tasty Trade präsentierten sie eine neue Market Measure Sunny Side Up, die mich intrigiert. Sehen Sie sich das Video an und sehen Sie selbst. Zuerst taten sie eine 3-jährige Studie: der erste Test, der Geld verliert, und dann durch einfaches Verwenden der richtigen Wahrscheinlichkeit, wird die gleiche Strategie ein Gewinner In einer Nussschale, mit großen, hoch volaility Aktien (mag GOOG, NFLX, PCLN, etc. ) Die Nacht vor dem Einkommen, 1. Sie kaufen eine Lastschrift Spread. Kaufen Sie ein Bein in das Geld, verkaufen ein Bein aus dem Geld. Sie zahlen für eine Belastung für diese Ausbreitung. (Beispielsweise 5,00). 2. Sie gehen zu Ihrer Option Kette und finden Sie eine aus dem Geld Call, dass eine 84 Wahrscheinlichkeit, OTM, (oder 16 Wahrscheinlichkeit ITM am Verfall) ist. 3. WENN DIE KREDITE, DIE SIE FÜR 2 BEZAHLEN, GLEICH ODER MEHR ALS DIE DEBIT BEZAHLEN, DIE SIE IN 1 BEZAHLEN, DENNEN SIE DEN HANDEL. (In meinem Beispiel müsste der Kredit 5,00 sein). Es gibt eine sehr hohe Erfolgsrate bei der Durchführung dieser Handel, wenn Sie sicher, dass die kurze nackte CALL (2) hat eine 84 Wahrscheinlichkeit, aus dem Geld. Im gehend zum Papierhandel es einige Male gerade, um für mich zu sehen. Ich don8217t folgen normalerweise TastyTrade. Nicht, weil sie nicht guter Inhalt, aber nur ich don8217t haben die Zeit. Aber mehrmals hat diese SunnySide-Up-Strategie meinen Schreibtisch überquert. Ich habe anfangs das Video gesehen, das den Handel beschreibt. Ich war interessiert. Es beschrieb einen Gewinn-Handel, der gute Ergebnisse hatte aber der Aufwärtstrend enthalten einen nackten kurzen Anruf. Ich Papier gehandelt einige Trades und sah massive Blowouts (GMCR). Ich dachte, das ist viel zu riskant für mich. Es ging dann wieder meinen Schreibtisch wieder Monate später, ich dachte, ich würde folgen ein paar mehr Papier-Trades und ich sah einen ziemlich großen Verlust wieder (SPLK diesmal). Aber klar war meine Stichprobengröße klein und vielleicht habe ich sie falsch gewählt. Eine Sache, die wirklich stört mich über das Video ist es fehlen Details. Sie geben Ihnen Parameter und einige Statistiken, aber don8217t zeigen Ihnen P / L-Kurven oder Drawdowns. Da es nackte Short-Positionen gibt, finde ich das zweifelhaft. Lets es testen. Dieser Handel beinhaltet den Kauf eines ATM-Bullenaufrufs und Verkauf eines nackten Anrufs, der 84 OTM am nächsten Verfall ist. Der nackte Anruf muss in ausreichend Kredit zu bringen, um für die Ausbreitung zu zahlen. Der Handel befindet sich direkt vor der Gewinnbekanntmachung, und der Handel wird am folgenden Tag geschlossen. Beispiel mit LULU zur Darstellung der Struktur. Wie sie im Video beschreiben, können die Einnahmen auf drei Arten gehen: oben, unten oder nirgends. Dieser Handel ermöglicht es Ihnen, eine Wette auf zwei von denen, die Erfassung der Volatilität Crush platzieren, aber lässt Sie stark auf die dritte ausgesetzt. Die Mehrheit der Erträge soll in den Erwartungen der Marktmacher liegen. Das Platzieren des nackten Anrufs 84 OTM legt es weit außerhalb 1 SD der erwarteten Bewegung. I don8217t besonders wie ungesicherte Positionen auf binäre Ereignisse wie diese, aber dies ist ein schönes Setup. Leckerer Handel zeigt die folgenden Ergebnisse für die Prüfung 3 Jahre im Wert von Trades. Diese sehen aus wie schöne Ergebnisse, aber beachten Sie, dass sie don 2 17 17 17 17 s sprechen über diese beiden loosing Trades, noch habe ich fangen, wie sie die Trades zuteilen. Ist es ein Vertrag pro Handel oder bis zu X der Marge pro Handel. I8217ll nehmen an, dass sie ungefähr die gleiche Menge pro Handel riskieren möchten. Da sie sehr teure Vorräte erwähnen und die Marge auf diesen sehr hoch ist, geht man von einer anfänglichen maximalen Marge von 20k pro Handel aus. I8217ll versuchen, auf die gleichen Parameter wie TT Stick. Sie erwähnen dies funktioniert nur auf teure Aktien, aber ich didn8217t fangen den Schwellenpreis, so werde ich mit einem Minimum zugrunde liegenden von 100 beginnen. Ich werde auch das Delta auf dem Short-Call als Proxy für die ITM verwenden. Nicht perfekt, aber je näher die Exspiration, desto näher diese Zahlen konvergieren. Dies ist die Gewinn - und Verlustkurve für die letzten 3 Jahre, die bis 7/30 enden (derzeit habe ich Daten bis zu diesem Datum). Dies sind keine Kirsch-Picked-Ergebnisse. Dies sind einfach die letzten 3 Jahre von Daten aus dem letzten Datenpunkt habe ich. That8217s ein ziemlich steiler Tropfen wegen ISRG8217s Einkommen. Ich doppelt überprüft die Ergebnisse in TOS8217s thinkback: Sicher genug TOS bestätigt meine Ergebnisse. Auch TOS zeigt einen IV-Rang von etwa 85 für ISRG an diesem Tag. Ich denke, von allen Konten, ist dies ein Handel, der gut fällt innerhalb ihrer Parameter. Aber es blies weg 3 Jahre Wert der Gewinne über Nacht. Wenn ich die zugrundeliegende Preisschwelle auf 50 ändere, erhalte ich die folgenden Ergebnisse: Eine viel mehr felsige Fahrt, aber zumindest rentabel. Aus Neugier sah ich diesen Handel auch in den letzten 5 Jahren. Neugierig, waren diese Handels-Setups sehr schwer zu finden vor 3 Jahren. Es gab einfach nicht genug Geld in die kurzen Anrufe von dem, was ich sehen kann. Fazit Ich gebe frei zu, dass ich ziemlich konservativ bin, wenn es um den Handel geht. Ich mag Verdienstereignisse, aber dieser Handel macht mich nervös. Erstens sind die Renditen nicht so toll. Ich mag eine 2 Rückfahrt über Nacht, aber die Handelseinrichtung ist schwer zu finden. Zweitens gibt es einige sehr große Verluste (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX), die jeden möglichen Gewinn überwältigen können. Wenn 3 Jahre Gewinn kann mit 1 schlechten Handel vernichtet werden, gut that8217s nur ein Trade-Setup ich don8217t wirklich mag. Sicher schlechte Geschäfte können in anderen Setups passieren und haben ähnliche Konsequenzen, aber das ist über Nacht. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Handel innerhalb der Marktstunden zu verwalten. Option I / O widmet sich dem Schreiben, Testen und Publizieren von Backtesting-Szenarien auf Optionsstrategien. Ich bin zunächst auf Iron Condor Trades konzentriert, aber schließlich planen, andere Strategien wie Kalender und Straddles zu testen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, geben Sie bitte einen Kommentar oder eine E-Mail an TBD. Kommende Tests Dies sind einige der bevorstehenden und / oder potenziellen Tests, die ich für die Berichterstattung plane. Wenn Sie irgendwelche Vorschläge haben, schreiben Sie mir bitte eine Nachricht. Stop Losses amp Limits Minimale Prämien VIX / RVX für Timing-Eintritte und - Exits IV / HV für Timing-Eintritte und - Exits Scaling Down Trades Rolling Trades Selling Bad Spreads Delta Neutral Trades Kalender Bomben / Black Swan Schutz Verwendung von Momentum Indikatoren Bollinger Bands Königin der Kondore Methode CondorOptions-Methode Aktuelle Artikel Kategorien Folgen Sie Blog über EmailBIG ANNOUNCEMENT Key-Konzepte Sunny Side Up Die sonnigen Seite nach oben Handel ist eine originelle tastytrade-Strategie. Seine strukturiert durch den Kauf einer ATM-Call-Spread und die Finanzierung der Spread mit dem Verkauf einer weit OTM-Call-Option. Zum Beispiel, den Kauf einer vertikalen Call-Spread (Kauf eines Anrufs 1 Streik ITM und Verkauf eines Anrufs 1 Streik OTM) und dann Verkauf eines nackten Anruf mindestens 84 OTM, um den Kauf der Call-Spread zu finanzieren. Wir schauen normalerweise, um die sonnige Seite herauf Strategie für Einkommenansagen zu verwenden, in denen wir eine starke bullische Annahme haben. Der Verkauf des nackten Aufrufs gegen den bullishen Call Call ermöglicht es uns, unsere Kostenbasis für den Handel zu reduzieren und in einigen Fällen werden wir sogar sammeln einen Kredit. Dies ermöglicht es uns, ein freies Richtungsspiel ohne Abwärtsrisiko zu haben, obwohl es theoretisch ein unbegrenztes Risiko für den Aufwärtstrend gibt, sollte der Aktienkurs über den Ausübungspreis des Kurzaufrufs hinausgehen. Wenn wir nur den langen Call-Spread handelten, hätten wir das Risiko für den Nachteil. Durch den Verkauf des OTM-Aufrufs übertragen wir im Wesentlichen das Abwärtsrisiko nach oben. Diese Strategie ist ähnlich wie das Brechen der Flügel eines Schmetterlings Handel, um den Handel für eine kleine Kredit. In der Regel verwenden wir diese Strategie nur für Ertragsansagen, da der Anstieg der impliziten Volatilität im Zusammenhang mit dem Ergebnis zu einem höheren Kredit für den Verkauf der nackten Call-Option bei einem Streik mit hoher Wahrscheinlichkeit des Auslaufens der OTM führt. Sunny Side Up Videos Was Else Ya Got Points of Focus TUE JUL 08, 2014 Anatomie eines Handels Salesforce Einnahmen TUE MARR, 2015 WDIS: Zurück zu Cool Hinzufügen Strangles zu Schmetterlinge TUE APR 29, 2014 Best Practices Handelsstrukturen TUE MAY 27, 2014 Von der Theorie zur Praxis Strategie Session: Sunny Side Up THU MAY 19, 2016 Mike und seine Whiteboard Optionen Strategien Sunny Side Up FRI FEB 12, 2016 Slippage saugt, reduzieren es TUE OCT 13, 2015 Ryan amp Rindfleisch Sunny Side Up Optionen Strategien THU JUN 25 , 2015 Zurücksetzen Kennwort Um Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte die gleiche E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich bei tastytrade im untenstehenden Feld anmelden. Youll erhalten Sie eine E-Mail von uns mit einem Link, um Ihr Passwort in den nächsten Minuten zurücksetzen. E-Mail gesendet Eine E-Mail wurde mit Anweisungen zum Abschließen der Wiederherstellung des Passworts gesendet. Registered Investment Advisor Klicken Sie hier Verbinden Sie sich mit Ihrem sozialen Account Registrieren Sie sich heute, um den exklusiven Zugang zu unserer bahnbrechenden Forschung zu eröffnen und unsere täglichen Markt-Einblick-E-Mails zu erhalten. Melden Sie sich für ein kostenloses tastytrade Konto an, um die Folien herunterzuladen und youll erhalten auch täglich Markt Einblicke von unseren Experten und eine Zusammenfassung unserer besten Shows von jedem Tag. Registered Investment Advisor Hier klicken Verbindung mit Ihrem sozialen Konto