Td Moving Average 1

Gleitende Mittelwerte - Einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte - Einfache und exponentielle Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt machen die Preisdaten zu einem Trendfolger. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da ein EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird sein wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese Nachlaufindikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (schlimmstenfalls). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite mit bewegten Durchschnitten kaufen. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Gleitende Durchschnitte mit stockcharts Scans Hier sind einige Beispiele für Scans, die stockcharts Mitglieder können für verschiedene gleitenden Durchschnitt Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Kreuz: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und ein zinsbullisches Cross des 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bärische Moving Average Kreuz: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage gleitenden Durchschnitt einfachen und ein rückläufiges Cross des 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyTechnical Analysis Essentials Möchten Sie Ihre eigene Marktanalyse durchführen Nows Ihre Chance zu lernen, wie man Charts lesen, erkennen Preismuster, Hinzufügen von Indikatoren und erkennen Marktumkehrungen. Diese Grundlagen werden Ihnen helfen, zu erkennen, potenzielle Kauf und Verkauf von Signalen mit technischen und intermarket Analyse Präsentiert von TD Ameritrade Daten-Video-Disclaimer Daten-Video-Posterinvestools / content / images / video / thumbs / GSV152L. jpg data-video-sources classtopic - guides-thumb nonmodal-video modal-iframe-video play Beginnen Sie mit den Grundlagen der technischen Analyse. Präsentiert von TD Ameritrade Daten-Video-Haftungsausschluss data-video-posterinvestools / content / images / video / thumbs / GSV152L. jpg data-video-sources classtopic-guides-call-to-action modal-iframe-videoInvesting Basics: Technische Analyse 5 : 19 Verbessern Sie Ihr Timing, indem Sie Preismuster und Trends anhand technischer Analysen identifizieren. Wählen Sie das Wesentliche, das Richtige für Sie Bereit zum Tauchen in die technische Analyse Erfahren Sie, wie bestimmte Techniken und Diagramme können Sie bestimmen, wann zu prüfen, Kauf und Verkauf von Aktien und vieles mehr. Identifizieren von Trends, Unterstützung und Widerstandsebenen anhand von Diagrammen Verstehen Sie die Bedeutung des Volumens und dessen Auswirkungen auf den Handel Sehen Sie, wie Sie Ihren Handel mit sich bewegenden Durchschnitten und Formen wie Flaggen, Dreiecke und andere hinzufügen können wissen was zu tun ist. Sehen Sie, wie die technische Analyse verwendet werden, um Stornierungen zu erkennen und mit spezifischen Indikatoren Handelsstrategien zu entwickeln. Wenden Sie Reversal-Preis-Muster, einschließlich Kopf und Schultern, Doppel-und Dreibett-Tops, und vieles mehr Erfassen Sie fluktuierende Indikatoren wie gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenz (MACD), relative Stärke Index und der Commodity Channel Index (CCI) Erfahren Sie mehr über Trend-Indikatoren wie einfache Bewegung Durchschnittswerte, Bollinger Bands reg. Und mehr Holen Sie sich eingehende Ausbildung auf, wie man das erweiterte Konzept der automatisierten tradingmdashthe Computer verwendet Ihren Trades basiert auf Kriterien, die Sie setzen. Entdecken Sie, wie die technische Analyse die Variablen für einen besseren Überblick über das Gesamtbild kombiniert. Bestimmen Sie, wie die relative Stärke Ihnen helfen kann, leistungsstarke Investitionen zu erkennen. Trading-Technologie erforschen und wie Sie die Leistungsfähigkeit unserer aktiven Handelsplattformen nutzen können Ich möchte sagen, dass Im nicht ein Fan von etwas, das nachläuft, und das umfasst (die meisten) gleitenden Durchschnitte. Ich hatte den Luxus, das unten beschriebene an meinem letzten Job zu benutzen, aber nicht mehr. Ich war überrascht zu sehen, dass ich nicht finden konnte es überall für Metatrader, so dass ich hoffte, jemand könnte Interesse zu nehmen. Im nicht ein Programmierer, aber die Logik für dieses scheint sehr einfach, und die Resultate gewesen herausragend, als ich es verwendet habe, würde ich begeistert sein, wenn jemand dieses anpacken möchte. Während der nicht laufenden Märkte wird der gleitende Durchschnitt nicht angezeigt, aber wenn eine Ausbruchschance vorherrschend ist, wird der gleitende Durchschnitt auf dem Diagramm installiert, und er kann ganz einfach als eine Richtlinie für den Trend verwendet werden, ein Filter für falsche Ausbrüche ebenso Als ein starkes Zeichen für, wann zu beenden. Die Regeln sind ziemlich einfach und werden wie folgt erklärt: Wenn ein Tief gebildet wurde, das GRÖßER ist als alle vorhergehenden 12 Tiefs, dann wird ein 5 bar gleitender Durchschnitt der Tiefs für einen Zeitraum von 4 bar berechnet. Wenn nachfolgende Tiefen grßer als und vorherige 12-Balken-Tiefen sind, dann wird der Vorgang des Berechnens eines 5-Bar-Bewegungsdurchschnitts der Tiefen für vier Balken vorwärts (einschließlich Strom) fortgesetzt. Sobald dieser Prozess nicht auftritt (13 Tage höher niedrig), wird der gleitende Durchschnitt ausgelöscht. Reverse diese Logik für einen gleitenden Durchschnitt der Höhen. Wie man es tauscht: Für Eingangssignale: Wenn ein Stab über einem ACTIVE gleitenden Durchschnitt der Höhen schließt, kaufen Sie. Umgekehrt für Verkauf. Für Ausgangssignale: Dies ist, wo es am besten funktioniert und kann als eine große Ergänzung zu jedem Handelssystem verwendet werden. Der gleitende Durchschnitt wird Ihren Trend umarmen. Wenn an einem beliebigen Punkt ein Balken oberhalb oder unterhalb eines aktiven gleitenden Mittels schließt oder der gleitende Durchschnitt verschwindet, verlassen Sie die Position. Wenn jemand braucht mehr Infos bitte fragen. Ich habe Tonnen. Würde gerne sehen, diese codiert. PS - Attached, viele gute Sachen für DeMark Völker. Dont haben zu viel Spaß. Thx jbfx: Klingt interessant über den TD Moving Average. Ich hoffe, jemand wird Code this up. Welcher Zeitrahmen ist gut Wenn ich verstehe, was du zu sagen versuchst, können wir einen einfachen gleitenden Durchschnittsindikator ändern und nur den Hintergrund der 4 Balken nach den unteren Tiefständen hervorheben als die letzten 12 Balken oder höhere Höhen als die letzten 12 Balken. Also seine Art wie ein Ghetto-Weg, es zu tun, nicht ganz sicher. Aber es scheint, als ob die Coder gerne EAs machen und nach heiligen Grals jagen. Also, was ist dieser andere Indikator in Verbindung zu verwenden, wenn Sie dont Geist Ich mag manuell überprüfen Sie Ihre Ansprüche. Danke für die Antwort. Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber ich dont persönlich Handel etwas anderes als 15 oder 60 min für fx, vielleicht 30 min wenn Im Gefühl abenteuerlich. Ich benutze den gleitenden Durchschnitt, hauptsächlich als Ausgangssignal, obwohl ich manchmal Eintrag auf der Grundlage von gültigen Breakouts (mit einfachen 1-2-3 Patterns, TD Sequential, TD Combo, TD Camoflage oder TD Linien mit qualifizierten Breakouts). Das einzige Problem mit dem Handel mit diesem manchmal in der FX-Markt ist, dass für einen Ausstieg qualifizieren, für einen Handel, der bereits auf, muss die Bar über oder unter dem gleitenden Durchschnitt zu schließen. Manchmal, aber nicht alle Zeiten, und aufgrund der Natur des Marktes, wird der Preis für eine Bar unter dem Durchschnitt schließen und schöpfen rechts wieder nach oben. Dies ist nur die Natur dieses Marktes, die ultra-flüssig ist (das ist nur Handel, Leute). Ich habe festgestellt (aber nicht 100), dass das Auftreten ist weniger häufig, wenn youre Handelsware oder Index-Futures aus der Tick-Charts (wo die Bars sind viel starrer, wenn Sie wissen, was ich meine). In allen Fällen muss ich nur den Ausbruch mit einer der oben genannten oder grundlegende Trend-Analyse auf einen noch kleineren Zeitrahmen zu überprüfen. So oder so, seine immer noch eine solide Funktion. Sein gespeichert mein Hintern mehr als ein paar Mal. Der gleitende Durchschnitt hat mir erlaubt, die Positionen für längere Zeit offen zu halten, die ich normalerweise früher mit anderen Systemen geschlossen hätte. Viel besser als ein fester Anschlag (habe ich gefunden). Ich ziele normalerweise auf 1.682 extention Preisziele mit meiner Hauptstrategie, aber hält die Dinge offen, wenn (1) der gleitende Durchschnitt Fortsetzung beweist und (2) verlassen die Position offen ist innerhalb meiner Grenzen von Risiko / Belohnung. Um die Ergebnisse manuell zu überprüfen, können Sie einfach eine SMA der Höhen und Tiefen einrichten und die Anzahl manuell eingeben. Das ist, was Ive getan hat, so weit. Youll sehen, was ich meine in Bezug auf ihre Wirksamkeit über schleppende SLs (obwohl Sie sollten immer einige SL oder umgekehrte Reihenfolge an Ort und Stelle irgendwo). Wie bei der ANY-Anzeige, BEWAREN Sie den Spike-Eintrag: 0. Das ist, warum ich Ausbruchstrategien bevorzuge. Ein guter kleiner Trick, den ich verwende, ist, die volle Strecke über die 4 vorhergehenden Stäbe zu nehmen (höchstes hohes minus niedrigstes Tief). Wenn der aktuelle Balken größer ist als der gesamte Bereich, und Sie wollen einen Handel in Richtung der Spitze nehmen, achten Sie auf. Sie sind in der Regel für ein Retracement. Nicht immer der Fall, aber das hat mir viel gerettet. Ich weiß nicht. Nur einige Ideen, um zu verwirbeln. Aber ich liebe Fragen. Immer auf der Suche nach intelligenten Ideen. Jbfx: Ich las den Auszug auf TD MA, und es sagte zu beenden, wenn die TD MA verschwindet. So, wenn die Tendenz stallt, würden Sie herauskommen entsprechend dem TD MA. Ich finde auch, dass TD MA umarmt die Preise ein wenig zu nah an dem, was ich mag, es tatsächlich bringt Sie oft am Anfang der langen Trends, wenn es eine schnelle Rückverfolgung. Ich denke, TD MA muss wirklich mit den anderen TD-Sachen kombiniert werden oder sonst funktioniert es wahrscheinlich nicht gut, weil es wirklich nur die guten Trending-Eingangssignale finden muss. Vielleicht sind deshalb meine Erkenntnisse schief. Die Ältesten halten, ich glaube, er hat über Safezone gesprochen. Aber es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn Sie es mit TD MA Eintrag Methode. Kranke liest oben auf den ältesten Haltestellen Dank für das Holen es zu meiner Aufmerksamkeit. Theres ein Auszug aus dem Buch über den Handel nackt: mit einigen Erwähnung der SL-Technik. Und ja, Sie haben Recht über die Löschung der TD Moving Average für einen Ausgang. Du bist in einem Bereich an diesem Punkt. In Bezug auf immer auf einem harten retrace mit ihm gestoppt, würden Sie wollen, dass es dann auf einem höheren Zeitrahmen Ich denke, es wird mehr ein Problem des angenommenen Risikos. Alternativ könnte man eine SL unter dem gleitenden Durchschnitt verfolgen, weil sie in vielen Fällen und vor allem auf diesem Markt unterhalb der Linie schliesst und wieder nach rechts geht. Als ein Beispiel, werfen Sie einen Blick auf Punkt B auf dem beigefügten. Eine schleppende SL unter dem gleitenden Durchschnitt schafft falsche Breakouts wie diese und bietet Schutz im Falle von bösen Whipsaws, während Sie den Trend zu fahren und scoreos Pipos. Nur eine Idee. Jetzt werde ich die Bücher schlagen und etwas Ältes lesen. Du hast mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, ich kann etwas dynamischeres auf der Grundlage dieser verschiedenen Ideen. Ich lasse es dich wissen.